三、判断题

1、风险就是企业实际收益与预计收益发生背离从而受到经济损失的可能性（）。

2、风险的存在会使企业受到损失，所以企业在选择项目时，一定要选择风险小的项目上（）。

3、对于多个投资项目来说，标准差最大的方案一定是风险最大的（）。

4、投资者进行投资组合，既要求补偿市场风险又要求补偿特定风险（）。

5、采用多种经营控制风险的唯一的前提是所经营的各种商品的利润率存在着负相关的关系（）。

6、投资股票进行组合，当股票的种类足够多时，投资组合风险为零（）。

7、投资组合可以降低风险，其原因是投资组合的收益是投资组合中股票的收益的加权平均数，而风险不是这些股票的风险的加权平均数（）。

8、在证券投资组合中增加风险较大的证券的投资比例，证券投资组合的标准差会越来越大，则证券投资组合的风险会不断增加（）。

9、如果两种证券的相关系数等于1，则投资组合的标准差等于两种证券各自标准差的简单算术平均数（）。

10、一个证券投资组合的风险与各种证券的风险大小和投资比例有关（）。

11、证券投资组合的贝他系数等于构成组合的各证券贝他系数的算术加权平均数，其权数等于各自在投资组合中所占的比重。（）

12、两种正相关的股票组成的组合不能抵销任何风险（）。

13、风险与收益是对等的，风险越大那么到期的收益率也就越高（）

14、套利理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影响，是一个多因素的模型。（）

15、无风险利率就是国债的利率，一般情况下，通常用短期国库劵的利率近似地代替无风险收益率

16、对于多个投资方案而言，无论各方案的期望值是否相同，标准离差率最大的方案一定是风险最大的方案。（）

17、证券市场线反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；证券市场线无论对单个证券还是投资组合都是成立的。（）

18、实践证明，资产组合中资产数目越多，越能分散风险。所以投资时要选择尽量多的资产进行投资，这样可以将全部非系统风险降到最低（）

19、在资产组合中资产的种类足够多时，由方差表示的风险会消失，同时由协方差表示的风险也会消失（）。

20、贝他系数常常用收益率的历史数据，采用线性回归的方法取得（）。