二、多项选择题

1、关于标准差与标准离差率的表述中正确的有（）。
 
A、标准差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度
 
B、如果方案的期望值相同，标准差越大风险越大
 
C、在各方案期望值不同的情况下，应借助于标准离差率衡量方案的风险程度，标准离差率越大，方案的风险越大
 
D、标准离差率就是方案的风险报酬率

2、下面是系统风险的有（）。
 
A、利率风险
 
B、市场风险
 
C、公司进入破产清算
 
D、通货膨胀

3、两项资产的收益率之间的相关系数为0，下列说法正确的是（）。
 
A、投资组合的风险最小
 
B、两项资产收益率之间没有相关性
 
C、投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
 
D、投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大

4、下列说法不正确的是（ ）。
 
A、一个项目的风险越大，投资者受到的损失也就越大
 
B、一个项目的风险越大，投资者要求的收益率就越高
 
C、一个项目的风险越大，投资者获得的收益率就越高
 
D、项目的风险与收益是不相关的

5、在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（ ）（假设不考虑系统风险）。
 
A、如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
 
B、如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
 
C、如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
 
D、两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大

6、关于β系数的说法中正确的是（ ）。
 
A、β系数等于1，说明一个项目的风险与资本市场的风险相同
 
B、β系数大于1，说明一个项目的风险大于资本市场的风险
 
C、市场组合相对于自己的β系数是1
 
D、一个项目相对于自己的β系数是1

7、风险的控制对策主要有（ ）。
 
A、规避风险
 
B、减少风险
 
C、转移风险
 
D、接受风险

8、关于套利定价理论的说法中正确的是（ ）。
 
A、资产的收益率受很多因素的影响，如通货膨胀、利率、石油价格等都能影响资产的收益率
 
B、同一风险因素所要求的收益率对于不同的资产来说是不相同的
 
C、纯粹利率对于不同的资产来说是相同的
 
D、不同资产的收益率的不同只能通过bi的不同来实现

9、关于资产 组合的说法正确的是（ ）。
 
A、当资产组合中资产的个数充分多时，个别资产的风险的影响会全部消失
 
B、当资产组合中资产的个数充分多时，资产组合的风险会全部消失
 
C、当资产组合中资产的个数充分多时，组合只有系统风险
 
D、当资产组合中资产的个数充分多时，组合的贝他值为1